Comparison of certain value-at-risk estimation methods for the two-parameter Weibull loss distribution
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
high volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company
در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...
15 صفحه اولMonte Carlo Comparison of the Parameter Estimation Methods for the Two-Parameter Gumbel Distribution
The performances of the seven different parameter estimation methods for the Gumbel distribution are compared with numerical simulations. Estimation methods used in this study are the method of moments (ME), the method of maximum likelihood (ML), the method of modified maximum likelihood (MML), the method of least squares (LS), the method of weighted least squares (WLS), the method of percentil...
متن کاملOn Shrinkage Estimation for the Scale Parameter of Weibull Distribution
In the present article, some shrinkage testimators for the scale parameter of a two – parameter Weibull life testing model have been suggested under the LINEX loss function assuming the shape parameter is to be known. The comparisons of the proposed testimators have been made with the improved estimator.
متن کاملEstimation methods for Value at Risk
In the last few decades, risk managers have truly experienced a revolution. The rapid increase in the usage of risk management techniques has spread well beyond derivatives and is totally changing the way institutions approach their financial risk. In response to the financial disasters of the early 1990s a new method called VaR (Value at Risk) was developed as a simple method to quantify marke...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Computational and Applied Mathematics
سال: 2011
ISSN: 0377-0427
DOI: 10.1016/j.cam.2011.01.044